[대한경제=이종호 기자]금융당국이 은행권이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태와 관련해 조(兆) 단위 과징금을 사전 통보받은 가운데 주택담보대출비율(LTV)·국고채 입찰 담합과 관련해서도 대규모 과징금이 예상된다. 이에 따라 은행권의 생산적 금융 여력이 줄어들 수 있다는 우려가 나와 금융당국이 자본비율 부담을 완화하는 방안을 고려하고 있다.

30일 금융권에 따르면 금융당국은 은행 과징금이 확정될 때까지 위험가중자산(RWA)에 반영하지 않도록 유예하는 방안을 검토 중이다. 앞서 지난 28일 금융감독원은 홍콩 ELS 불완전판매와 관련해 은행권에 2조원 안팎의 과징금과 과태료를 통보했다.

은행들은 이날 오전 금감원에서 제재 안건에 대한 사전통지를 받고 제재심의위원회 안건을 열람했다. 5대 시중은행 중에서는 우리은행만 홍콩 ELS 판매액이 작아 사전통지 대상에서 제외됐다. 일부 은행에는 ELS 연계 특정금전신탁 판매 업무 6개월 정지 등 중징계 기관 제재도 내려졌다.

은행권이 소비자에게 판매한 홍콩ELS 규모는 총 16조3000억원이다. KB국민은행(8조1972억원)이 가장 많았고, 이어 신한은행(2조3701억원), 농협은행(2조1310억원), 하나은행(2조1183억원), SC은행(1조2427억원), 우리은행(413억원) 등의 순이다. 우리은행은 상대적으로 규모가 작아 이번 제재 대상에서는 빠졌다.

금감원의 제재가 확정되는 제재심의위원회는 오는 18일 개최되며 제재심에서 의결된 내용은 증권선물위원회에 상정되고, 통과 후에 금융위원회 정례회의 안건으로 상정 후 의결되면 최종 확정된다.

금감원에 기관 경고 이상을 받으면 대주주에 대한 자격 요건에 따라 신사업이 제한되거나 M&A에 제약이 걸린다. 특히 대규모 과징금을 내면 약 6배 수준의 RWA를 쌓아야 하는데 이는 보통주자본비율(CET1) 하락으로 이어진다.

금감원이 사전 통보한 규모인 2조원으로 계산하면 RWA 12조원이 추가되는데 은행이 별도 자본을 확충하지 않으면 약 20조원 규모 기업대출을 할 수 있는 여력이 사라지는 셈이다.

금융권에서는 이번 과징금 폭탄으로 금융지주가 대대적으로 투자를 발표한 생산적 금융에도 차질이 생길 것으로 보고 있다. KB 신한 하나 우리 농협 등 5대 금융지주는 앞으로 5년간 생산적 금융과 포용금융에 총 508조원을 공급하겠다는 계획을 내놨는데 은행이 핵심인 만큼 여파가 크다는 것이다.

엎친 데 덮친 격으로 공정거래위원회도 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 주택담보대출비율(LTV) 담합 의혹에 조만간 결론을 낼 것으로 알려지면서 대규모 과징금이 추가될 가능성이 있어 생산적 금융에 악영향을 미칠 것으로 보인다.

상황이 이렇게 되자 금융당국은 과징금에 따른 운영리스크 반영 기간을 애초 10년에서 3년으로 단축하는 방식이 가능한지도 따져보고 있다.

또한 지난 19일 시행된 금융소비자 보호에 관한 감독규정 개정안에 따라 과징금이 부당이득액의 10배를 초과하는 경우 그 초과분 이내에서 감액할 수 있어 적극적 자율배상을 한 은행들의 과징금이 경감될 것으로 보인다.

은행권 관계자는 “금감원 제재심에서는 감경할 수 있는 폭이 제한돼 있어 금융위에서 최종 규모가 감경될 것”이라며 “(당국이)과징금 자체를 감경하는 방안과 운영리스크 반영 기간을 단축하는 방식 등 다양한 방법을 고민하고 있는 것으로 안다”고 말했다.

이종호 기자 2press@

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