이정두 DB자산운용 투자솔루션센터 상무가 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형펀드’를 소개하고 있다./ 사진 = 이지윤 기자

[대한경제=이지윤 기자] DB자산운용이 전략적 자산분배를 강점으로 둔 ‘DB디딤OCIO(외부위탁운용)자산배분중립형펀드’를 출시했다.

8일 이정두 DB자산운용 투자솔루션센터 상무는 금융투자협회에서 열린 기자간담회에서 “단순히 펀드 수익률뿐만 아니라 운용 프로세스 자체의 서비스를 통해 의사결정 과정을 공유함으로써 투자자들의 미래 투자에 도움이 되고자 한다”고 강조했다.

이번에 출시된 상품은 국내외 주식, 채권, 대체자산 등의 상장지수펀드(ETF)에 분산투자하는 자산배분펀드로, 최소 요구 수익률은 회사채 3년(BBB-이상)+1%로 설정했다. 경쟁 상품인 채권펀드보다 높은 수익을 목표로 한다는 설명이다.

특히, 이 상품은 지난 2023년 8월에 출시해 운용 중이던 ‘DB OCIO자산배분중립형펀드’를 디딤펀드 요건에 맞춰 변경한 것으로, 설정 이후 현재까지 12.42% 누적수익률을 기록했다.

이날 설명을 맡은 이 상무는 “자산배분솔루션을 제공하기 위해 업계 최고 수준의 퀀트운용역으로 GIS본부를 구성했다”며 “우수한 퀀트 역량을 바탕으로 2021년 말부터 에이큐브 시뮬레이터(A-cube Simulator)라는 독자적인 자산배분시스템을 개발해 자산배분운용과 컨설팅에 활용하고 있다”고 설명했다.

그러면서 이 상무는 “이를 통해 사용자들은 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 최적의 ETF 포트폴리오를 구성할 수 있을 것”이라며 “향후 이 시스템을 웹버전으로 공개해 퇴직연금 사업자와 투자자들이 직접 사용할 수 있는 서비스를 제공할 계획”이라고 전했다.

또한, 그는 “자산배분펀드가 투자목표 달성을 위해 꼬리위험(Tail Risk) 즉, 정상적인 경기 변동에 따른 자산가격 변화가 아닌 지정학적 리스크나 신용경색 등으로 기업이 연쇄적인 자금 조달 어려움을 겪는 상황에서 적극적 위험관리가 필요하다”고 짚었다.

이에 따라 DB자산운용은 신용 흐름을 나타내는 지표(LCI)와 크로스 디스퍼션 인덱스(CDI)를 자체 개발하고 꼬리위험 시그널이 발생할 경우 적극 위험 관리를 시행하고 있다는 설명이다.

이지윤 기자 im276@

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