[대한경제=김현희 기자] 국내은행의 해외 진출 확대를 도모하고자 해외자산에 대한 위험가중치 개선에 나선다. 환율 변동 리스크에 따른 자본규제 완화 정책에 대해 기존 해외법인 투자금 외에 해외법인의 순익까지 포함하는 방안이 검토되면서 외화자산 운용이 보다 수월해질 것으로 기대된다. 그동안 달러화 기준으로 계산했던 변동 리스크를 현지 통화 기준으로 산정해 자금운용 이익을 극대화하는 방안도 검토된다.

24일 금융권에 따르면 금융감독원은 환율 변동에 따른 시장리스크를 위험가중치 산출에서 제외하는 자본 규제 완화 조치를 검토하고 있다. 이른바 '구조적 외환포지션'인데, 외환거래가 아닌 은행의 구조적 요인에 따른 외환 포지션을 의미한다. 구조적 외환포지션에 포함되는 자산은 해외법인 출자금 등 해외진출에 소요된 외화자산이다. 그동안 해외법인 출자금이 원달러환율에 변동돼 환율 변동 리스크로서 위험가중치에 계산돼왔다. 지난해 12월처럼 강달러에 따른 환율 변동이 커지면 그만큼 은행과 금융지주사의 위험가중치가 높아지는 것이다. 위험가중치가 높아지면 은행·금융지주사의 보통주자본비율(CET1) 등 자본비율을 낮아진다.

지난해 은행·금융지주사들은 CET1 비율을 밸류업 기준인 13%에 맞추기 위해 이같은 위험가중치 개선 조치를 요구해왔고, 올해 초 금융당국은 지난해 4분기 외화자산에 대한 자본규제 완화 적용대상을 신청받았다.

은행권은 해외법인에 대한 출자금 외에 해외법인이 벌어들인 순익도 구조적 외환포지션에 포함시켜줄 것으로 최근 요구한 것으로 전해졌다. 금융당국도 구조적 외환포지션의 범위를 확대하는 방안을 이르면 올해 상반기까지 도출할 계획이다.

해외법인의 순익까지 포함하면 해외법인의 실적에 따른 위험가중치도 자본비율 산정시 배제된다. KB국민은행의 인도네시아 법인인 'KB뱅크'의 적자 문제도 국민은행의 자본비율에 영향을 미치지 못한다. KB뱅크의 지난해 적자는 2410억원으로, 전년 1733억원 적자 규모보다 677억원 늘어난 상태다. 이를 제외하면 KB국민은행의 CET1을 보다 극대화할 수 있다.

여기에 구조적 외환포지션에 포함된 외화자산은 달러화가 아닌 현지 통화로 산정하는 방안도 검토된다. 외화자산 산정 기준은 그동안 달러화였기 때문에 원달러환율 변동이 커지는 만큼 원화 산정 자산변동도 컸다. 베트남 동 등 현지 통화로 산정하면 오히려 원화 산정 자산이 커지는 효과를 발휘하기 때문에 은행권의 요청이 상당했다. 베트남이나 인도네시아 등 현지법인 규모가 큰 은행들 중심으로 요청한 것으로 전해졌다.

이같은 금감원의 개선 검토에 따라 신한은행은 올해 해외 순익 목표에 대한 기대감을 키우고 있다. 신한은행의 해외 순익은 지난해 7336억원으로 역대 최대치를 기록했다. 베트남법인도 지난해 2640억원 기록한 것으로 나타났다. 올해 해외 진출 지역을 늘리는 방안도 검토 중이다. NH농협은행도 지난해 기준 8개국 11개 점포 진출 중이지만 올해 목표를 11개국 14개 이상 점포 진출로 잡았다. 금융당국 관계자는 "은행들이 구조적 외환포지션에 순익까지 포함해달라는 요청이 상당해 이를 반영한 개선안이 올해 내에 도출될 것"이라며 "다만 해외 점포 부실 문제 등이 발생되지 않도록 점검 강화도 함께할 것"이라고 말했다.


김현희 기자 maru@

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