사진=한국펀드파트너스 홈페이지 갈무리

[대한경제=김관주 기자] 한국펀드파트너스가 최근 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV)를 산출하는 과정에서 발생한 오류로 인한 피해 규모를 최대 2억원 수준으로 파악했다. 금융감독원도 사실관계 파악에 나서 사태를 예의주시하는 중이다. 한국펀드파트너스는 펀드사무관리 시장에서 3위 사업자 지위를 차지하고 있다.

31일 금융투자업계에 따르면 한국펀드파트너스는 이날 오전부터 운용사, 증권사와 함께  iNAV 산출 오류와 관련해 피해 보상 협의를 진행하고 있다. 자체적으로 파악한 전체 피해 규모는 최대 2억원으로 추산된다. 다만, 전체 피해 규모에 유동성공급자(LP) 자체 거래가 포함됐기 때문에 이를 제외해야 한다. 증권사도 사태 파악에 나선 상태지만 정확한 피해 규모 등을 확인하기까진 시간이 다소 걸릴 것으로 관측된다.

앞서 지난 28일 국내 유가증권시장이 개장한 오전 9시부터 12시40분까지 170개 ETF에서는 iNAV 산출 오류가 발생한 바 있다. 이는 한국펀드파트너스가 배당금을 중복으로 계산한 영향이다. 여기에 iNAV가 실제 가치보다 더 높게 잡혔다는 사실을 파악한 LP가 낮게 호가를 대면서 괴리율이 더 벌어졌다. 이날 오류가 고쳐지기 전 ETF를 거래한 투자자는 ETF를 실제 가치보다 약 1% 비싸게 주고 샀다.

한국펀드파트너스 관계자는 “결산배당이랑 수시(분기)배당이랑 겹치는 부분을 체크했어야 했는데 두 시스템이 동시에 돌아서 분배금이 이중으로 계산됐다”면서도 “오류가 난 당일에 해당 부분을 바로 고쳤다”고 밝혔다. 그동안 상장사의 배당락일(배당금을 받을 권리가 사라진 날)은 12월 말이었으나 최근 정기 주주총회가 끝나는 3월 말로 변경되는 사례가 많아졌다. 금융당국이 배당액을 알지 못한 상태로 투자하는 이른바 ‘깜깜이 배당’을 막기 위해 지난 2023년부터 ‘선(先) 배당액 확정, 후(後) 배당기준일 지정’하는 배당절차 개선 방안을 추진하면서다. 그러나 이러한 변화를 시스템에 제대로 반영하지 못해 문제가 발생한 것으로 풀이된다.

이번 오류가 발생한 ETF는 총 11개 운용사의 170개 상품이다. △미래에셋자산운용 71개 △KB자산운용 34개 △NH아문디자산운용 23개 △한화자산운용 18개 △키움투자자산운용 12개 △흥국자산운용 3개 △유리자산운용 2개 △마이다스에셋자산운용 2개 △대신자산운용 2개 △DB자산운용 2개 △하나자산운용 1개 등이다.

한국펀드파트너스는 기존에 가입한 배상책임보험을 통해 투자자에게 보상한다는 방침이다. 운용사와 재발방지책도 논의하고 있다. 한국펀드파트너스 측은 “운용사, 증권사가 고객에게 먼저 보상을 한 뒤 우리에게 구상권을 청구하는 형태로 들어온다. 운용·증권사의 피해 규명 자료를 바탕으로 보험사와 커뮤니케이션해야 한다. 손해사정인이 데이터를 하나하나 평가를 해서 실제 그 금액이 맞는지 봐야 하기 때문”이라며 “현재 여러 업무를 통으로 묶어서 일 년에 한 번 보험료를 내고 있다. (배상책임 발생) 사유가 발생하면 보험회사가 대신 물어주는 구조”라고 설명했다.

아울러 한국펀드파트너스는 iNAV 산출 오류에 대한 자료를 이날 오전 금감원에 제출했다. 금감원 관계자는 “사고 경위와 원인을 확인하기 위해 관련 자료를 요청했다”고 말했다.


김관주 기자 punch@

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