이준용 미래에셋자산운용 부회장이 15일 오전 여의도 FKI컨퍼런스센터에서 열린 ‘퇴직연금 전용 로보어드바이저(RA) M-ROBO 출시 기자간담회’에서 환영사를 하고 있다. / 사진=김관주 기자

[대한경제=김관주 기자] ‘M-ROBO’는 단순한 포트폴리오 제안 수단을 넘어 인공지능(AI) 기반의 자동화된 운용 전략 그리고 시장 변화에 대응하는 리밸런스 기능까지 탑재하고 있는 고객 친화적인 인터페이스를 가진 연금관리 플랫폼입니다.”

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 15일 오전 여의도 FKI컨퍼런스센터에서 열린 ‘퇴직연금 전용 로보어드바이저(RA) M-ROBO 출시 기자간담회’에서 이같이 말했다.

미래에셋자산운용이 선보이는 M-ROBO는 투자자의 연령, 성향, 목표 수익률 등을 종합 분석해 최적화된 포트폴리오를 자동 설계하고 시장 변화에 따라 리밸런싱하는 AI 기반 연금관리 솔루션이다. 단순히 모델 포트폴리오를 제시하는 수준이 아닌 AI가 실질적 운용 결정을 자동화해 연금계좌를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계됐다. 미래에셋자산운용은 하나은행을 시작으로 미래에셋증권과 국민·기업·농협·신한·BNK경남·BNK부산은행 등 주요 퇴직연금 사업자와 순차적으로 서비스를 시행할 예정이다.

수익률도 우수하다. 이창헌 AI금융공학운용부문 RA운용본부장은 “M-ROBO의 12가지의 알고리즘은 각각 안정·중립·공격형 형태로 위험 성향이 세분화돼서 운용되고 있다”며 “거의 모든 유형이 퇴직연금 RA 알고리즘 중에서 상위 50% 안에 드는 성과를 기록하고 있다는 점은 상당히 고무적인 부분”이라고 강조했다. 퇴직연금 총 141개 알고리즘 RA 중에서 미래에셋자산운용의 공격형은 상위 8%, 중립형은 상위 90% 그리고 안정형은 상위 14%로 집계됐다.

미래에셋자산운용이 M-ROBO를 추천하는 고객은 타깃데이트펀드(TDF)를 이용하는 저관여투자자와 ETF 등으로 직접 자금을 굴리는 자기주도형투자자의 중간 지점인 ‘중관여투자자’다. 손수진 미래에셋자산운용 ETF연금마케팅부문 대표는 “중간에서 갈팡질팡하는 투자자가 있다. 이들에게 투자 상품을 권유하고 관리도 해야 하지만 그것만으로는 부족하다”며 “이에 대해 AI 기반 자산·사후 관리를 해야 한다고 생각하고 있어 이번 서비스를 준비해 왔다”고 설명했다.

향후 RA를 직군에 따라 고도화한다는 방침이다. 손 대표는 "확정기여(DC)형 퇴직연금 제도가 도입된 철강업체 직원의 경우 평균적으로 퇴직하는 나이, 급여 수준, 임금 상승률 등 고유 변수가 있다. 이런 것들을 맞춰서 RA로 집단화할 수도 있다”며 “M-ROBO는 장기적으로 콜렉티브 DC, 특정 유사 직군을 통합해 운용할 수 있는 알고리즘까지 고도화하면서 실제 서비스를 하기 위해 큰 방향을 잡는 중”이라고 밝혔다.

글로벌 네트워크와 시너지도 노린다. 이 부회장은 “미래에셋그룹이 적극적인 해외 진출을 하고 있다. 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 글로벌 엑스를 포함한 브랜드를 인수했다. 호주의 스톡스팟, 미국의 웰스스팟이라는 AI 운용사도 이미 운영하는 중”이라며 “M-ROBO는 한국에서만 제공되는 서비스가 아니다. 글로벌 네트워크를 이용해 AI 운용 집단과 시너지를 내는 효과를 향후에 보시게 될 것”이라고 했다. 앞서 미래에셋자산운용은 지난 2023년 호주 RA 전문 운용사인 스톡스팟을 인수한 바 있다. 작년엔 AI 전문 회사인 웰스스팟을 미국에 설립했다.


김관주 기자 punch@

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