카뱅, ‘대안신용평가로 여는 포용금융’ 

조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀 팀장이 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 공동 심포지엄에서 발언하고 있다./사진=김봉정 기자.

[대한경제=김봉정 기자] 신파일러(금융거래 이력 부족자)에게도 기회를 제공하는 포용금융 실현을 위해선 ‘대안정보 인프라’ 확충이 필요하다는 제언이 나왔다.

조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀 팀장은 28일 한국금융연구원과 한국금융학회가 공동 개최한 심포지엄에서 “쿠팡의 등장으로 오프라인 유통정보의 커버리지가 하락하고 있다”며 “변화하는 시대에 맞춰 의미 있는 대안정보를 손쉽게 활용할 수 있는 제도적 장치가 필요하다”고 밝혔다.

조 팀장은 “데이터중개소와 같은 대안정보 인프라를 실제 금융기관이 원활하게 이용할 수 있는 환경이 구축되길 바란다”며 포용금융 확대를 위한 대안신용평가 활성화가 필요하다고 강조했다.

실제 카카오뱅크는 대안정보 기반 신용평가 모델인 ‘카카오뱅크 스코어’를 통해 기존 금융모형으로는 접근이 어려웠던 이들에게도 금융 기회를 제공하고 있다.

카카오뱅크는 지난 2022년 1.0 버전을 출시한 이후 지난해 3.0 버전까지 개발해 운영 중이다.

내부 정보 외에도 △카카오 선물하기 △카카오 모빌리티 △다날 △롯데멤버스 △교보문고 △금융결제원 등 7개 기관의 데이터를 활용해 총 3800여개 변수, 1800만건 이상을 가명 결합 방식으로 구축했다.

모형은 XGBoost 기반의 투 스테이지 구조로 설계됐다.

조 팀장은 “각 대안정보 영역별로 서브 모형을 만들고 산출물을 다시 회귀 분석해 최종 점수를 도출한다”며 “좋은 정보가 들어오면 서브 모형만 구축해 전체를 다시 만들지 않고도 효율적인 운영이 가능하다”고 설명했다.

성과도 두드러졌다. 금융 정보가 부족한 고객군에서도 AR 지표 60% 이상을 기록하며 기존 모형보다 높은 변별력을 보였다.

2023~2024년 카카오뱅크 스코어 기반으로 누적 승인된 중신용 대출은 약 8100억원, 이 중 신파일러 대출은 2100억원에 달한다.

조 팀장은 “기존의 표준 신용점수 상위 30%에 포함된 신파일러 비중은 1.8%지만, 카카오뱅크 스코어에선 9.7%였다”며 “추정 연소득 2000만원 이상 저소득층 비중도 카카오뱅크에선 10.6%로 기존(5.3%)의 두 배 이상 증가했다”고 강조했다.

카카오뱅크는 이 모델을 외부에 제공하기 위한 ‘카풀 스코어’ 플랫폼도 개발 중이다.

조 팀장은 “신용정보업자가 아니라는 제약이 있지만, 금융감독원과 협의를 마쳤고 신용평가사를 통해 제공하는 방식을 준비 중”이라고 말했다.

또한 조 팀장은 개인사업자 평가에서도 대안정보의 중요성을 강조했다.

그는 “금융혜택이 필요한 또 다른 영역은 개인사업자이며, 잘못된 평가가 나올 경우 리스크도 커진다”며 “공공데이터에 대한 가명정보 결합이 활성화된다면, 금융기관이 건전성을 유지하면서도 개인사업자 대출을 확대할 수 있는 기반이 마련될 수 있다”고 했다.

홈택스 정보의 경우 유의미하지만 거절이 되거나 신청한 모든 데이터를 확보할 수 없어 제한이 있다는 것이다.

아울러 가명정보 결합 및 분석에 대한 실효성도 언급했다.

조 팀장은 “가능은 하지만 비용과 시간이 많이 들어 주저하게 되는 부분이 있다”며 “금융위원회를 통해 금융 인공지능(AI) 라이브러리 등이 마련됐지만, 원하는 데이터를 뽑아내는 수준엔 도달하지 못했다”고 했다.

아울러 조 팀장은 “현재 여러 기관과 협의를 진행 중”이라며 “대안정보를 안전하고 적극적으로 활용할 수 있는 제도적 기반이 마련된다면, 포용금융 확대라는 더 좋은 세상이 가능할 것”이라고 언급했다.

김봉정 기자 space02@

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