[대한경제=김현희 기자] 호가 기반 지표금리인 양도성예금증서(CD) 금리와 코리보 금리 등은 오는 2030년 지표금리로서의 역할을 종료할 전망이다. 지난 2012년 영국 리보(LIBOR) 조작 사태 이후 지표금리를 개선해야 한다는 목소리가 커지면서 각국에서는 실거래 기반 지표금리를 개발해왔다. 미국의 SOFR 금리가 대표적이며, 우리나라도 자체적인 무위험지표금리 KOFR금리를 개발, 거래비중을 늘리기 위해 올해 하반기 KOFR 금리 기반 대출상품을 정책금융으로 선보이기로 했다.

금융위원회는 30일 권대영 부위원장 주재로 한국은행, 금융감독원, 정책유관기관, 금융협회, 연구기관 및 금융권이 참여하는 지표금리·단기금융시장 협의회를 열었다. 리보 금리 등 호가 기반의 지표금리를 오는 2030년까지 지표금리에서 해제하고 실거래 기반인 KOFR 금리와 코픽스 금리의 비중을 확대하자는 것이다. KOFR 도입 속도를 높이기 위해 이자율 스왑시장(OIS)에서 KOFR 거래 비중을 오는 2030년까지 현재 목표인 50%에서 70%로 상향 조정한다. 금융회사들은 당장 올해 7월부터 1년간 전체 이자율스왑의 25% 이상을 KOFR 금리로 거래해야 한다.

채권시장에서도 KOFR 기반의 변동금리채권(FRN)의 발행 목표를 신규 설정, 전체 FRN 발행 중 KOFR 기반 발행 비중을 오는 2031년 6월까지 50%로 끌어올린다. 산은 등 정책금융기관들은 은행권 목표비율보다 15%p 많은 비중인 65%까지 확대한다.

KOFR 금리 활용을 확대하기 위해 KOFR 금리 기준 대출상품도 신규 출시한다. 산은과 IBK기업은행은 KOFR 금리 기준 대출상품을 올해 하반기 출시해, 1조원 이상 지방기업과 소상공인 중심으로 단기 운전자금으로 활용토록할 계획이다.

여전히 많은 비중을 차지하는 CD금리는 오는 2030년까지 금융거래지표법상 중요지표에서 지정 해제한다. 지정 해제된다고 해도 CD금리 공시는 지속된다. 다만 외국인 투자자가 CD금리 대신 KOFR 기반 이자율스왑 거래 등을 선택하도록 한은 등 관계기관 합동으로 하반기 해외IR을 기획한다.

코리보 기반 신규대출은 내년 4월부터 중단된다. 코리보 기반의 기존 대출들은 만기 도래시 대체 지표금리로 전환한다.

코픽스 금리도 산출체계를 점검 강화해 향후 금융거래지표법상 중요지표로 지정토록 검토할 계획이다.

이같은 지표금리 개선은 지난 2012년 리보조작 사태 문제에서 시작됐다. 영국 대형은행들이 산정한 평균금리인 리보는 국제금융거래에서 기준금리로 활용됐는데, 일부 대형은행들이 평상시 리보금리를 낮춰 거래비용을 낮추고 대출에서는 호가로 적용해 소비자에게 비용을 전가하면서 문제가 됐다. 그 후 속속 적용하는 무위험지표 금리(RFR)는 국채와 통안증권을 담보로 1일짜리 환매조건부채권(RP) 금리를 통해 산출해 신용위험이나 조작 위험이 거의 없다.


김현희 기자 maru@

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